Нет.
Впн и прокси это разные вещи. Технически разная реализация.
Прокси - принимает запрос - передает дальше - возвращает ответ. Из простых - 3proxy.
Впн же подразумевает постоение связи на подобии физического интерфейса. По сути работает как роутер, к которому проводом подключили пк. Соответсвенно там есть и интерфейсы сетевые, и ip адреса, и возможность всё это маршрутизировать на их уровне.
Так что это кардинально разные вещи. Чисто технически.
Насчет прокси из nginx - я такого не встречал. Да и зачем, если для этого есть удобный спецсофт