Вопрос не имеет отношения к самому VSCode, так как оболочка zsh внутри редактора точно такая же, как и внутри приложения Terminal. Вам нужны плагины к zsh, настраивающие внешний вид приглашения командной строки и добавляющие другие удобства.

Мне например понравился
fig.io с плагином Powerlevel10k.
Настроил внешний вид под себя. Показывает ветку и её состояние, текущее время, время выполнения и код завершения предыдущей команды. Название виртуального окружения Python если оно активно. Удобно подсвечивает название текущего каталога и текущую операционную систему. Само приглашение двухстрочное, чтобы не смешивать вводимую команду с остальной инфой. Когда название команды или программы написано без ошибок и такая программа существует в системе, то оно подкрашивается зелёным. Это гарантирует что мы не получим ошибку «Command not found».