1. Все нужное для разработки должно стоять в системе и быть доступно IDE.
2. В VSCode надо поставить пакеты для разработки на плюсах, дальше по идее оно само найдет нужное: для этого либо иди в менеджер плагинов и ищи там руками, либо сохрани файл как cpp, открой его заново и согласись на предложенную установку нужных компонентов.