Потому что об этом не подумали их разработчики, особенность работы с прокси такова что приложение должно уметь работать с соответствующим протоколом (и обычно это не так просто как кажется).
Нормальные vpn, типа openvpn, умеют работать через прокси (как
http с поддержкой connect так и socks)