На винде можно создать ярлык при помощи библиотеки pywin32:
import pythoncom
import os
# pythoncom.CoInitialize() # remove the '#' at the beginning of the line if running in a thread.
desktop = r'C:\Users\Public\Desktop' # path to where you want to put the .lnk
path = os.path.join(desktop, 'NameOfShortcut.lnk')
target = r'C:\path\to\target\file.exe'
icon = r'C:\path\to\icon\resource.ico' # not needed, but nice
shell = win32com.client.Dispatch("WScript.Shell")
shortcut = shell.CreateShortCut(path)
shortcut.Targetpath = target
shortcut.IconLocation = icon
shortcut.WindowStyle = 7 # 7 - Minimized, 3 - Maximized, 1 - Normal
shortcut.save()
https://pypi.org/project/pywin32/
https://stackoverflow.com/a/46081847
Либо при помощи библиотеки swinlink:
from swinlnk.swinlnk import SWinLnk
swl = SWinLnk()
swl.create_lnk('W:\Foo\Bar', '/mnt/win_share/playground/Bar_winlink.lnk')
https://github.com/bristi/swinlnk
Либо с нуля написать код для этого, по спецификации:
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows... 
