Воспользуйтесь такими библиотеками, как Pyinstaller, Nuitka, auto-py-to-exe. Посмотрел только что видео: сказано, что Pyinstaller позволяет открыть файл и в linux, но касаемо MacOS не уверен.
pyinstaller отличный выбор но в exe вы решите проблему только для windows, вроде надо их компилировать в самой ОС под которую вы хотите сделать (наверное придется как некоторые разработчики - поставлять программу под все ОС вместе) наверное ты не изучал разница ОС-м. Надеюсь мой ответ понятен.