Нужен 3-мерный список, то есть массив вложенный в массив вложенный в массив ?
Тогда нужно 3 прохода- через for, через генератор списков, через генератор вложенных списков. Необязательно три за раз, можно 1+2 или 2+1
s=[ [ [0 for x in range (0,2)] for y in range (0,2) ] for z in range (0,2)]
Out[20]: [[[0, 0], [0, 0]], [[0, 0], [0, 0]]]