You need to download the compiler-independent wxWidgets-3.2.5_Headers.7z file and one of wxMSW-3.2.5-vcXXX_Dev.7z or wxMSW-3.2.5_gccXXX_Dev.7z...
Unpack both files into the same directory so that "include" and "lib" directories are at the same level after unpacking.
Я начал думать почему так получилось, ведь я объявлял в CMakeLists.txt те же самые переменные.
После ещё нескольких минут раздумий я решил указать в set() полный путь к директориям.
А после запустил сборку командой cmake .. -G "MinGW Makefiles"
И, о чудо, всё заработало.
Но несмотря на то, что проект всё же собрался и даже забилдился при запуске myapp.exe мне выдаёт ошибки "система не обнаружила wxbase32u_gcc1320_x64.dll" и "система не обнаружила wxmsw32u_core_gcc1320_x64.dll", хотя в директории "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/dep/wxwidgets/3.2.5/lib/gcc1320_x64_dll" они есть.