Хочу получать сообщения из всех соц сетей в одном месте?

IninsaY, тогда второй вопрос... Чем то, что ты хочешь реализовать, отличается от шторки уведомлений?
Или ты хочешь не только получать уведомления, но и отвечать на них и т.д.?....

Как выйти из цикла и сразу начать его заново python?

Notrdam, ну это да, но вроде этого он и хочет

Хочу получать сообщения из всех соц сетей в одном месте?

А куда именно хотелось бы получать уведомления?

Многопоточность или же цикл в python?

Виктор, привет. Создай список из функций которые тебе нужно запускать, потом пусти их в
цикл который будет каждые пару секунд проходится по списку и запускать
каждую функцию в отдельном потоке. Пример:

my_list = [ здесь твои функции ]

while True:
time.sleep ( 2 )
for i in my_list : # запускаешь цикл
thread = threading.Thread ( target = i, args = () ) # каждая функция запускается в отдельном потоке
thread.start ()

Надеюсь смог чем-то помочь : )

Как создать подключение через socket python без локалки?

Davidow, ты знаешь про NAT? Ты не сможешь подключится к своему серверу, NAT не даст это сделать...
А на счет того что ты через сервис что-то смог, это потому что между ним и тобой есть TCP соединение.
Чтобы создать TCP соединение, необходимо чтоб хоть 1 из участников можно было найти в интернете по IP.
Сайт имеет личный IP, а твой ПК использует для выхода в инет IP твоего провайдера.