Заходите в папку common/config  там должно быть main.php или main-local.php если для локалхоста проверяете. Туда вносите конфиг подключения к базе
<?php
return [
    'components' => [
        'db' => [
            'class' => 'yii\db\Connection',
            'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=dbname',
            'username' => 'root',
            'password' => '',
            'charset' => 'utf8',
            'tablePrefix' => 'tbl_',
        ],
        'mailer' => [
            'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
            'viewPath' => '@common/mail',
            'useFileTransport' => true,
        ],
    ],
];
Иногда бывает так, что через консоль localhost не срабатывает (у меня в облаке Scaleway так). Тогда надо написать 
'dsn' => 'mysql:host=127.0.0.1;dbname=dbname',