К сожалению примером именно с урлом нет, но есть код загрузки джсона с файла, кодировка UTF-8, и содержимое файла на русском. Вот:
def LoadJson(filname):
if os.path.isfile(filname) is False:
return None
data_file = open(filname, "r")
str = data_file.read()
data_file.close()
data = json.loads(str)
str = json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=4)
return json.loads(str)
Думаю последние три строки - это то на что вам нужно обратить внимание. После вот такого шаманства - все работало. Возможно можно как то проще, не разбирал особо.