Отвечу на свой вопрос :)
спасибо, Иван, за наводку

.htaccess в web оставляем такой же
.htaccess в корне сайта:

Options +FollowSymLinks
IndexIgnore */*
RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(web)
RewriteRule ^assets/(.*)$ /web/assets/$1 [L]
RewriteRule ^css/(.*)$ web/css/$1 [L]
RewriteRule ^js/(.*)$ web/js/$1 [L]
RewriteRule ^images/(.*)$ web/images/$1 [L]
RewriteRule (.*) /web/$1

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /web/index.php

в конфиге web.php в 'request' добавляем строчку:
'baseUrl'=> '',

Всем спасибо за внимание!

Отвечу на свой вопрос, вдруг кому-то пригодится.

Итак, задача:
Есть таблица pages и связанная таблица content, в таблице content может быть несколько записей с одним page_id.
Нужно реализовать список всех pages, при клике на "edit page" мы должны попасть на страницу с контентом этой page.

Реализация:
Заходим в gii, создаём модель для pages, если поставить галочку Generate Relations, в моделе создастся функция

getContents()
    {
        return $this->hasMany(Content::className(), ['page_id' => 'id']);
    }

Создаём модель для Content.
Создаём CRUD для Pages.

В контроллере Pages меняем строчку
$model = Pages::findOne($id)
на

$model = Pages::find()->with('contents')->where(['id'=>$id])->one()

Всё. Можем работать с данными из таблицы content.

Первый вопрос - можно ли пихать такое в контроллер - остаётся открытым.
Вернее, я уверен, что не стоит.