Используйте сценарий автоматической настройки прокси. Там можно очень гибко все фильтровать.
Так же можете настроить "Автоматическое определение параметров" - смысл тот же, просто не нужно прописывать путь для сценария автонастройки. Хотя с АД и GPO можно этим и не заморачиваться.
Ключевые слова для поиска: WPAD и PAC файл.