После суток изучения нашла вот такую информацию:
При импортировании в Unity текстуры и шейдеры часто теряются. В данном случае шейдеры обязательно потерялись бы, потому что они не импортируются в Unity (файлы *.cgfx). Текстуры *.dds спокойно переносятся в проект, но желательно их перевести в *.png. Текстуры ставятся на место из редактора Unity.