Вообщем я нашёл решение.
Для того, чтобы у вас играла фоновая музыка, а кнопки использовались так же со звуком не перебивая фоновую музыку. То советую для фоновой музыки использовать WMPLib, который вы можете подключить через управление пакетами NuGet
Далее прописать следующий код:
public WMPLib.WindowsMediaPlayer WMP = new WMPLib.WindowsMediaPlayer();
Ну и собственно при загрузке формы уже прописать следующий код:
WMP.URL = "Путь до .mp3 файла";
WMP.controls.play();
Вот и всё, это две разные библиотеки, которые не будут мешать друг другу, SoundPlayer для кнопок, WMP для фоновой музыки, можно как и сказали выше это всё сделать потоками, но я тугодум
xD