Я думаю, что вы создали консольное приложение вместо оконного. Можете пересоздать проект и выбрать Win32 Application в качестве шаблона, и поместить в него ваш код (рекомендую этот вариант), либо попробовать поменять подсистему с Console на Windows в настройках линковщика (скорее всего, ещё и точку входа нужно будет прописать вручну.).
