Быстрое решение:
1. Создаете .rdp файл подключения. Можно сохранить на рабочий стол или еще куда-либо.
2. Создаете ярлык на этот файл и сохраняете его по пути c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
3. В свойствах ярлыка задаете нужное сочетание клавиш для быстрого запуска.