Вот есть обсуждение похожей ситуации. Точно не берусь утверждать, но по-моему, такое возможно.
Да, Вы правильно понимаете. И не только налоги, но и обязанность делать отчисления Вам на пенсию ляжет на их плечи. Другой вопрос: в какой стране они должны будут их заплатить?
Может они думают, что составляют с вами Трудовой Договор, а вы думаете, что заключаете Договор Гражданско-Правового Характера (Подряд, Услуги, ...)? (Разница)