Псевдокласс :active появляется во время нажатия на элемент, после того как вы отпустили кнопку мыши, он пропадает.
Есть псевдокласс :focus - при клике нас ссылку на неё вешается фокус, и остается до тех пор пока вы не переместите фокус на другой элемент. В зависимости от того, на сколько или до какого события вам необходимо держать ссылку активной, вы можете использовать :focus или же при клике через js скрипты вешать класс .active на ссылку и снимать его когда вам нужно.
