The new URL must be of the same origin as the current URL; otherwise, pushState() will throw an exception.

Источник

Нельзя в pathname передать полностью новый URL.
Вот структура ссылки:
https://sub.example.com/pagename?param1=a&param2=b#link
https - протокол
sub - субдомен
example.com - домен
pagename - это и есть pathname
?param1=a&param2=b#link - query параметры

При помощи React-router 4 вы можете менять только pathname, параметр так и называется.

Чтобы перенаправить пользователя на другой субдомен, просто создайте тег-ссылку, если перенаправления происходит на клик, либо при помощи переопределения window.location, если возможности вставить ссылку нет

<a href={`${subdomain}.example.com`}></a>
или
window.location = `${subdomain}.example.com`