Дело в том, что там согласно API всего 2 URL-а. Первый result_url - URL в Вашем магазине на который покупатель будет переадресован после завершения покупки (тут всё ок, так и работает). Второй server_url - URL API в Вашем магазине для уведомлений об изменении статуса платежа. Тот на который приходит ответ со статусом. На который и ожидается 'failure' статус при отмене, но к сожалению почему-то не приходит.