Установи pysocks: pip install pysocks
Socks5 работают только если установлен pysocks. Частая проблема, сам с ней сталкивался, когда юзеры запускали скрипт и жаловались что с проксями не работает.
=)
UPD: Может есть другие библиотеки которые работают с socks5 и без дополнительных пакетов, но именно для requests прокси, требуется установить pysocks.
