Мне кажется это вопрос взаимодействия объектов. По логике вещей одно соединение — одна сессия. Но могут быть нюансы. Например два потока: управления и данных. Устанавливаются одновременно, работают параллельно. Тогда должен быть один общий объект сессии для обоих соединений (поток управления может изменить сессию, а поток данных может зависеть от новых данных). Общий итог: мне кажется все зависит от реального применения.