Что-то в кучу все намешано. И 1) загрузка HTML страницы из интернета, и 2) ее парсинг (доставание нужных данных), и 3) обработка данных.
Для первого надо использовать любой HTTP клиент типа Indy (TIdHttp) или Synapse.
Для второго или стандартные функции работы со строками Pos/PosEx/Copy/Delete, или регулярные выражения (reg exp), или HTML парсеры (лучший вариант, но не знаю что там есть под Дельфи).
Насчет третьего (что собственно делать с полученными данными) надо делать в зависимости от ваших целей, может вам совсем и не нужно в БД их сохранять.
Но вы вряд ли далеко уедите если тупо копируете примеры из статьи не понимая их и на этом споткнулись.
Выдает ошибку: [Fatal Error] Project1.dpr(5): Could not compile used unit 'Unit1.pas'
Вот дальше и не смог продвинутся(((
Перед этой надписью кстати должна быть написана сама ошибка из-за которой собственно не удалось скомпилировать :)
