Делаем класс active и вытягиваем из кук выбранную страну, если страны нет, ставим куку со страной по умолчанию, затем судя по этой куке присваиваем к одной из иконок класс active.
Можно при помощь jquery.cookie
jquery.page2page.ru/index.php5/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%...<script>
if(!lang){//если пользователь первый раз на сайте
$.cookie('lang', 'ru');//ставим язык по умолчанию
}
var lang=$.cookie('lang');
$(".lang-"+lang).addClass( "active" );
function setlangu(e){
$.cookie('lang', e);
}
</script>
<div class="lang">
<p>
<a onclick="setlangu(ua)" href="javascript://">
<img class="lang-ua" src="images/ua.png" height="24" width="24" ></a>
<a onclick="setlangu(uk)" href="javascript://">
<img class="lang-uk" src="images/uk.png" height="24" width="24"></a>
<a onclick="setlangu(ru)" href="javascript://">
<img class="lang-ru" src="images/ru.png" height="24" width="24"></a>
</p>
</div>