Проблема в том, что displayColors не возвращает созданный массив. Надо так:
displayColors = (colorSet) => {
return colorSet.map((color, index) => (
<li
className={`filter-item ${this.state.color === color ? 'active-item' : null}`}
key={index}
onClick={() => this.handleFilter('color', color)}
> {color} </li>
));
}
или так
displayColors = (colorSet) => colorSet.map((color, index) => (
<li
className={`filter-item ${this.state.color === color ? 'active-item' : null}`}
key={index}
onClick={() => this.handleFilter('color', color)}
> {color} </li>
))