URL, к которому ты пытаешься обратиться, - это так называемая конечная точка RESTful сервиса (или по-другому API) (RESTful service API endpoint). В ответ на твой запрос к тебе не файл JSON скачивается, а возвращаются данные в
формате JSON. Эти данные предназначены для программы, которая их каким-либо образом будет обрабатывать и производить какие-то действия. Например в случае с указанным в вопросе URL выводить в окне браузера информацию об отделах компании (только уже в более удобоваримом для человеческого глаза виде). Программой может быть, например, вэб-фронтенд, мобильное приложение или программа, которая еще каким-либо образом обрабатывает полученные данные, скажем, преобразует и скармливает другому сервису типа агрегатора.
Так же работать с этими данными?
У каждого RESTful сервиса API должна быть документация, описывающая работу со всеми endpoints (по крайней мере, если речь идет о публичном API типа API VK).
В общих чертах каждый endpoint предназначен для одного действия с данными,
которые хранятся на стороне сервиса, предоставляющего API.
Допустим, мы работем с данными об отделах в какой-нибудь компании, и эта компания предоставляет для этого API, обратиться к которому можно по адресу
https://api.service.com. Это может быть простое извлечение данных (GET
https://api.service.com/departments) - ответ приходит в виде списка объектов. Создание новой записи (POST
https://api.service.com/departments/create) - в этом случае твоя программа должна отправить новые данные в оговоренном в документации к сервису формате; тоже, скорее всего, JSON, но еще может быть GraphQL или даже XML. Обновление существующей записи (PUT или PATCH
https://api.service.com/departments/). А также удаление существующей записи (DELETE
https://api.service.com/departments/).
Таким образом никакой работы с файлами JSON не происходит. Происходит обмен данными в формате JSON между разными частями приложения. В самом простом случае это frontend и backend веб приложения.
Подробнее об архитектуре RESTful можно узнать:
Архитектура REST (Хабр)REST API Best Practices (язык русский, перевод, Хабр)Что такое REST API (YouTube) 
