Ну собственно разобрался..
procedure TDeliveryForm.sBitBtn1Click(Sender: TObject);
var
CookieManager: ICefCookieManager;
CookiesPath : String;
CefBack: ICefCompletionCallback;
begin
CookiesPath := ExtractFilePath(Application.ExeName) + DefaultCookiesDir + 'Site1'; // Задаем путь к "печенькам"
// ForceDirectoriesUTF8(CookiesPath); // если пути нет то создаем его
CookieManager := TCefCookieManagerRef.Global(CefBack); // подключаемся к менеджеру печенек
CookieManager.SetStoragePath(CookiesPath, True, CefBack); // устанавливаем путь к хранилищу "печенек"
Chromium1.Load('https://cabinet.SITE.ru/user'); // загрузка страницы
end;
