Собрал ваш пример с PySide — все работает.
Python 2.6.6, PySide 1.1.0qt474, Win 7 x86

Попробовал немного другой вариант, а именно:
вместо:

self.connect(self, SIGNAL("finished(QNetworkReply*)"), self.print_response)

использовал:

self.finished.connect(self.print_response)

В данном случае тоже сработало.

Я так понял, вы ждете в output что-то типа:

PySide.QtCore.QUrl('http://www.yandex.ru/data/mail.js?yaru=y') True

PySide.QtCore.QUrl('http://kiks.yandex.ru/system/fc06.html') True

PySide.QtCore.QUrl('http://kiks.yandex.ru/system/fc06.swf') True

PySide.QtCore.QUrl('http://suggest.yandex.ru/jquery-1-4-2.crossframeajax.html') True

Если надо — проверю на PyQt

P.S. и пожалуйста — не ставьте точки с запятой в конце строки