Надо логи OpenVPN. Проверять доступность OpenVPN с выходного узла вашего тоннеля. Маршрут (traceroute) до OpenVPN-хоста.
По идее, выпускать весь роутер в тоннель WG неправильно (возможно, в вашем случае ошибаюсь), надо или нужную вам "замедленную часть", или пускать маршрут до OpenVPN-хоста мимо WG-тоннеля.