На какой ОС? Какая версия vifm(команда :version)?

В справке нашел :mkdir имя - но эта конструкция у меня не работает и vifm пишет что команда не распознана.

Скорее всего это баг. Можете написать об этом на одном из хостингов проекта(github или sourceforge) или на мыло его единственному разработчику(он по-русски умеет, если что).

Также хочу спросить где можно редактировать горячие клавишы для vifm?

В переменной $MYVIFMRC содержится полный путь до файла конфигурации, редактируя который вы можете менять горячие клавиши. Ее значение можно посмотреть как :echo $MYVIFMRC.