Evgeniy

Так вот вы все верно написали, используем CORS, отдаем заголовок Access-Control-Allow-Origin.
Например, на PHP:

script.php:

<?php
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
echo 'Hello!';
?>

Теперь можем абсолютно с любого домена совершить запрос на этот скрипт (например, с помощью jQuery):

$(function() {
   $.get('http://example.com/script.php', function(data) {
      alert(data); // Hello!
   });
});