darwin_usb

Да города ставить в зависимости от выбора можно и без AJAX
Получаете значение и нужные значение городов добавляем в форму.

Есть событие в JS как закрытие страницы. отловите его и делайте что хотите.

С чужого домена вы ответ в любом случае не получите. Вариант сделать на своем сайте php мост. Вы делаете обращение на свой скрипт, он уже парсит ленту. Заодно можно все обработку ленты сделать в скрипте.