В общем случае никак. Конечно можно соорудить примерно такой зоопарк:
void tries(params Func<Void> bodies) {
try {
bodies[0]();
} catch {
tries(bodies.Skip(1).ToArray());
}
}
// using
tries( () => {
// first try
}, () => {
// second try if first failed
}, () => {
// third try if second after first failed
} ... )
Но
@gleb_kudr и остальные правы - исключения далеко не лучший способ построения архитектуры приложения и уж точно он не должен быть использован для реализации алгоритма. Хотя исключения сегодня достаточно дёшевы (в C# по мелкомягкой политики мы и так платим за исключения даже не используя их), но алгоритм логичнее делать именно с помощью ветвлений, а не обработок исключений. Единственный use-case который я смог придумать - большое количество различных "одинаковых" ресурсов с различной степенью актуальностью - от сети до просьбы вставить диск. Как-то так. Но всё таки это экзотические ситуации и следует понимать, что исключения - всё таки исключительные ситуации и требоваться они должны редко.
Если программа успешно (идеально) отработало, но было брошено сотни исключений - дело плохо. 
