Boris

А если вам надо парсить(например, сохранять определённые картинки, с определенных страниц) сайт, то лучше использовать специализированные библиотеки, чем городить свои велосипеды. Мне больше нравится Grab.

И всего один человек использовал with, чудеса какие-то. Вот еще более общая реализация для python + requests:

import requests

URL = 'https://pp.vk.me/c540104/c624218/v624218602/3321/uYVa4FQv_q0.jpg'

r = requests.get(URL)
with open(filename, 'wb') as fd:
    for chunk in r.iter_content(<int:chunk_size>):
        fd.write(chunk)

Тадам!

import urllib
urllib.urlretrieve('https://pp.vk.me/c540104/c624218/v624218602/3321/uYVa4FQv_q0.jpg', 'my_image.jpg')

Быстро и сердито на python 2.7:

import requests
url='https://pp.vk.me/c540104/c624218/v624218602/3321/uYVa4FQv_q0.jpg'
filename='toster.jpg'
response=requests.get(url)
if response.status_code==200:
	with open(filename,'wb') as imgfile:
		imgfile.write(response.content)

Если картинка большая, можно подумать об итерации по содержимому ответа.

На python 3 так можно:

import urllib.request
url = "https://pp.vk.me/c540104/c624218/v624218602/3321/uYVa4FQv_q0.jpg"
img = urllib.request.urlopen(url).read()
out = open("img.jpg", "wb")
out.write(img)
out.close