1)С начало посмотрите в настройках апаче включена ли свойство AllowOverride All
2)в настройках виртуального хоста надо добавить:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)\?*$ index.php/$1 [L,QSA]
причем надо проверить подключена ли mod_rewrite.
Плюс как было сказано ранее другими людьми в настройках yii то есть в config/main.php:
urlManager'=>array(
'urlFormat'=>'path',
'showScriptName'=>false
...
И все