Судя по номеру версии у вас Sql Server Express 2005 - это всё-таки староватая СУБД.
А пространственные типы появились только в Sql Server 2008:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280766.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb964711(...
Так что EF ругается оправданно. Надо бы вам поставить СУБД по новее.
