async def main():
# Now you can use all client methods listed below, like for example...
await client.send_message('me', 'Hello to myself!')
with client:
client.loop.run_until_complete(main())
То есть он отправляет, и, не дожидаясь, идёт дальше, то есть асинхронно. А тебе нужно дождаться.
Речь про встроенный фаервол в MS Windows. Разрешить программу. Только без нажатий в GUI, а автоматически, например, файлом реестра или .bat файлом. Понятно?