На Mikrotik вам не удастся провернуть данный трюк с прокси, т.к. ROS может запустить лишь один инстанс прокси-сервера, а значит нет никаких параметров, по которым можно было бы определить, куда направить трафик после прохождения прокси. Есть лишь вариант направлять трафик forward черкз один шлюз, а трафик output (локальный, с прокси) через другой.
