есть специальные программы для создания инсталляров, там это делается полуавтоматом. названий точно не подскажу т.к. десктопом давно не занимался. помню к древней delphi такой пакет прилогался, но гуглить советую что-нибудь поновее
Ярлыки столах ведут на файлы папках games и books, программа раз в X минут проверяет папки и создает отсутствующие ярлыки на том или ином рабочем столе. С играми правда придется повозится и добавить правило для определения нужного exe'шника.