AleksMo, если выставлена настройка Integrated Security=True, то имя пользователя вводить не нужно, при подключении используется имя текущего пользователя.
Посмотрите какие поля имеются в диалоговом окне подключения в Microsoft Managment Studio и сделайте по аналогии.
Вам надо подключится из оболочки Visual Studio к Microsoft SQL Server или нужно запрограммировать диалоговое окно подключения к Microsoft SQL Server на C#?
Могу сказать, т.к. довольно плотно работал с билиотекой BCG, что бесплатных версий билиотек, которые не пришлось бы допиливать напильником нет. Если хотите с минимальными трудозатратами добавить красивый дизайн, придется покупать библиотеку.