Вам вовсе не обязательно делать одним мешем. В этом уроке: есть информация о том как делать составные меши в Unreal Engine 4. Решил написать потому что на данный вопрос так и не было внятного ответа. Для других будет полезно. (Не знаю это видимо связано с правилами ресура habr, но ссылка не отображается. Видео есть на ютубе по имени "Экспорт отдельных частей персонажа в Unreal Engine 4 и сборка его в единую модель").