Проблема не в VS Code, а в PowerShell, который используется им как консоль, и некоторые версии которого имеют проблемы с вводом заглавных букв.
Ссылка с решением проблемы: https://danshin.ms/PSReadLine-problem/

Решение вкратце:
запустить PowerShell от администратора,
удалить модуль командой "Remove-Module PSReadLine",
установить заново командой "Install-Module PSReadLine -Force".
После этого перезапустить VS Code.