Почему nuxt не может найти файлы?

Попробуй использовать хэш-роутер

router: {
    mode: 'hash' 
}

Не работал c nuxt, но думаю что билд предназначен для использования с каким-нибудь веб-сервером. Можешь попробовать еще запустить билд с помощью serve.