MiXei4

Создавать MX запись требуется, если вы хотите разместить почту на Яндексе. В вашем же случае, если вы используете свой сервер для почты, то конечно никакие другие записи добавлять не надо.
Более того на ДНС яндекса (если вдруг ваша схема заработает) надо сменить MX записи на ваши.

Не раз встречался с тем, что регистраторы не дают сделать запись CNAME для основного домена, только для поддоменов или только A-запись.
Может быть это запрещено в днс? не в курсе.

И ещё. Иногда в панели бывает поле, куда можно вписывать произвольные записи вручную типа «site.ru. IN CNAME site.com.» У вас нет такого?

1. У nic.ru есть поддержка.
2. есть faq — hosting.nic.ru/faq/dns.shtml#q2 (MX 10 MX01.NICMAIL.RU.)
3. Настройка почтовых клиентов — www.mail.nic.ru/tuningpc.shtml (Все pop и smtp сервера — mail.nic.ru)

Правда посмотрел на одном домене настройки mx такие:
5 MX02.NICMAIL.RU.
10 MX01.NICMAIL.RU.
20 MX03.NICMAIL.RU.

Не трогайте A-записи для основного домена (@) и поддомена www.
Остальные нужные записи подскажет гугл при добавлении домена и настройке служб.

Яндекс дает бесплатные NS
pdd.yandex.ru/help/section9/

Судя по тексту Вы НЕ владеете доменом. :)
Кто регистратор? Какая зона?