использовать split tunelling - раздельную маршрутизацию
умеют например опенвпн (в конфиге прописывать или маршруты пушить с сервера)
умеет AmneziaWG
умеет sstp (anyconnect)
умеет почти любой клиент vless
нужное прокидываешь в впн, всё остальное идёт по дефолту
настройка зависит от клиента и типа ВПН \ прокси