Погуглите закон о cookies в Европе, на тостере даже есть обсуждения.
По этому закону пользователь может отказаться от использования cookies.
А вот реализация зависит от конкретного сайта, как мне кажется. Кто-то может выводить сообщение, но всё равно использовать куки. Это легко проверить через инструменты разработчика, на пример.