Суть вопроса теперь понятна после прочтения комментариев. Вы смешали соленое с красным.
Php тут не причем. Нельзя просто создать файл php в папке с vue и ждать от него чуда чудесного. Нет создать то можно, но работать не будет.
Для php файла нужен отдельный php сервер.
В зависимости от среды разработки. Openserver?
Или вы просто запустили npm run serve в папке с vue?
Ставьте openserver или xampp. Это самое простое/быстрое. Все зависит от масштабов и задач. Что должен возвращать data.php. данные из БД? Или статичные данные? Тогда можно просто .json файл создать в папке с vue и забрать данные с него и php вообще не нужен. А так смотрите в сторону - Laravel(помасштабнее)/lumen(полегче) - вполне доступные php фреймворки, чтобы получить данные из data.php, хотя нет. Даже файл такой создавать не придется)