Да, комментарий от Романа Володина был правильным, для тех, кто заинтересуется, как проблему я решил, вот вам объяснение:
Создаем модель, экспортируем ее в UE4, там ПКМ по модели -> Edit -> В верхней панели со значками есть коллизия, выбираем простую коллизию, после в самой верхней панели жмем Colision -> Auto Convex Colision, ну и в конце жмем Save.
Profit.
