Привет.
Рекомендую использовать библиотеку
https://github.com/prawn-cake/vk-requests
Она поддерживает все необходимые фичи
А насчет прокси, для того чтобы заставить requests работать с прокси, достаточно переопределить переменные окружения:
export HTTP_PROXY="
10.10.1.10:3128"
export HTTPS_PROXY="
10.10.1.10:1080"
